Tabla de correlaciones en Forex: ¿Estás duplicando tu riesgo?
El dominio de los pares principales se ve amplificado por la inteligencia artificial y el trading algorítmico. Los sistemas de trading de alta frecuencia (HFT) representan una gran parte del volumen diario y prosperan en mercados altamente líquidos con bajos costes de transacción. Estos sistemas prefieren el EUR/USD y el USD/JPY porque sus profundas carteras de órdenes permiten la ejecución de grandes operaciones con un deslizamiento mínimo, lo que refuerza su estatus como los pares más negociados. Su comportamiento es un reflejo directo de la salud y la política económica mundial. Mantenerte al día con las correlaciones de divisas te puede ayudar a tomar mejores decisiones o a diversificar tus operaciones. Puedes creer que estás diversificando el riesgo al operar con diferentes pares, pero debes saber que muchos de ellos tienden a moverse en la misma dirección.
Nada de lo contenido aquí constituye una solicitud o una oferta para comprar o vender cualquier instrumento que es el spread trading financiero. Uno de los conceptos más importantes en el trading de Forex es la correlación entre los pares de divisas. La correlación se refiere a la relación que existe entre dos pares de divisas y cómo se mueven en relación uno con otro.
Cuenta con muchas funciones, como el medidor de fuerza de divisas y también incluye algunas características como el simulador de operaciones en vivo para estrategias tipo backtesting. Entendiendo que la correlación de divisas es de vital importancia para tu cartera la cual se encuentra en un mercado volátil. Algunos productos inclusive pueden proporcionar datos que se alejan totalmente del concepto original que deben proporcionar como es la Fuerza de la divisa. Estos son algunos algoritmos de indicadores muy complejos que posiblemente provoquen operaciones erráticas y en consecuencias pérdidas de dinero.
Los traders avanzados deben considerar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y ajustar los tamaños de sus posiciones en consecuencia. Al implementar técnicas de tamaño de posición adecuadas, los traders pueden proteger su capital y preservar su rentabilidad. Los coeficientes de correlación son relativamente estables durante períodos temporales cortos y largos.
Los coeficientes positivos indican que los dos pares de divisas están correlacionados positivamente, lo que significa que generalmente se mueven en la misma dirección. Desde la crisis financiera de 2008, las correlaciones entre los pares de divisas principales y cruzados han estado en constante cambio. Las cuestiones sociopolíticas, así como los cambios repentinos en la política monetaria de los bancos centrales de algunos países, han cambiado por completo las correlaciones tradicionales de algunos pares de divisas. Por ejemplo, la correlación entre EUR/USD y GBP/USD es positiva porque si aumenta la demanda de dólares estadounidenses, el precio de ambos pares de divisas generalmente disminuirá.
Aquí mostramos una imagen de la correlación diaria al momento de escribir este artículo. Un número positivo significa que los pares se encuentran correlacionados positivamente, mientras que un número negativo significa que los pares se encuentran correlacionados negativamente. Se puede decir que una correlación es fuerte cuando el número es mayor a 80, mientras que las correlaciones son débiles si los números son menores a 60.
Sin embargo, la correlación normaliza la covarianza para medir la fuerza de esta relación. Mientras que el coeficiente de correlación oscila entre -1 y +1, la covarianza puede tener un valor ilimitado. Por ejemplo, el Brexit ha provocado grandes oscilaciones en los pares de divisas GBP/USD y EUR/GBP ante la incertidumbre de los inversores sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE. Los pares de divisas también pueden mostrar correlaciones basadas en los resultados económicos de sus respectivos países.
Una de las estrategias más utilizadas en Forex es el análisis de las correlaciones entre los pares de divisas. En primer lugar, las correlaciones de divisas te ayudarán a identificar patrones y tendencias en el mercado de Forex. Al entender cómo se mueven las diferentes divisas en relación entre sí, podrás predecir de manera más precisa los movimientos futuros del mercado. Por ejemplo, si observas una correlación positiva entre el euro y el dólar estadounidense, es probable que cuando el euro suba, el dólar también lo haga. Una estrategia común es utilizar las correlaciones para confirmar las señales de entrada y salida generadas por tus indicadores técnicos.
Este último está representado por la tasa de retorno de los Bonos del Tesoro Norteamericano a 20 años (TLT – línea roja). Los traders que negocian el par EUR/USD, utilizan monedas de carry-trade para obtener señales avanzadas. Las monedas de los países con altas tasas de interés con respecto a la tasa de la Fed, las tendencias comienzan antes de que se produzcan en el par EUR/USD. La clave de la estrategia de cobertura es que la correlación entre pares no es constantres y cambia cada cierto tiempo. Si hizo todo al pie de la letra, en la pantalla verá algo parecido como la imagen. Con esto ya estará listo para aplicar el trading de cobertura en el mercado de divisas.
Como se ve en el gráfico inferior, el oro tenía una fuerte correlación inversa con el USDCHF. El EUR/USD es el mejor par de divisas para el scalping porque ofrece spreads ultrabajos, alta liquidez y movimientos intradía frecuentes. Los spreads ajustados durante el solapamiento entre Londres y Nueva York (tan bajos como 0,1 pips en los brókers ECN) lo hacen ideal para estrategias a corto plazo y de alta frecuencia. El EUR/USD y el USD/JPY son los mejores pares para principiantes porque tienen la mayor liquidez, los spreads más bajos y reacciones predecibles a los datos económicos. Esto reduce los costes de negociación y el riesgo de volatilidad, lo que los hace más manejables para los nuevos operadores en comparación con los pares exóticos o altamente volátiles. El mercado de divisas opera las 24 horas del día, pero la liquidez y la volatilidad de determinados pares alcanzan su máximo cuando sus mercados nacionales están abiertos.
Estas herramientas permiten a los operadores ver las correlaciones entre pares durante períodos de tiempo particulares, brindando flexibilidad y profundidad a su análisis. Una de ellas es para evaluar el riesgo al construir una cartera diversificada. Al elegir pares de divisas con correlaciones negativas, los inversores pueden reducir el riesgo al no estar expuestos a movimientos unilaterales en el mercado. La correlación de divisas en Forex se refiere a la relación entre los movimientos de dos pares de divisas en el mercado de divisas.
Los gobiernos de estos países mantienen registros financieros gubernamentales transparentes, no interfieren en los mercados de divisas. Las principales monedas para el comercio de divisas como el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el renminbi chino y el yen japonés también son bastante estables. Por el contrario, algunas de las monedas de los países de mercados emergentes son extremadamente volátiles ya que se ven afectadas por la demanda y la oferta a nivel mundial y los cambios de política local. Estas monedas son el rublo ruso, el real brasileño, el peso mexicano y argentino. El análisis cuantitativo proporciona un conjunto de herramientas y técnicas diseñadas para analizar e interpretar estas relaciones.